Optimisation of decay factor in time weighted (BRW) simulation
U radu se predlaže optimizacijski pristup određivanju optimalnog faktora opadanja u vremenski ponderiranoj (BRW) simulaciji. Testiranje uspješnosti BRW simulacije sa različitim faktorima opadanja u odnosu na široki raspon VaR modela provedeno je na uzorku od devet mediteranskih zemalja tijekom razdo...
| Permalink: | http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000763028 |
|---|---|
| Matična publikacija: |
Ekonomska istraživanja 23 (2010), 1 ; str. 73-85 |
| Glavni autor: | Žiković, Saša (-) |
| Ostali autori: | Prohaska, Zdenko (-) |
| Vrsta građe: | Članak |
| Jezik: | eng |
| Predmet: | |
| Online pristup: |
Ekonomska istraživanja |