Global financial crisis and VaR performance in emerging markets
U ovom radu istražujemo uspješnost širokog spektra modela rizične vrijednosti (VaR) na uzorku dnevnih prinosa na turski XU100 i hrvatski CROBEX dionički indeks u razdoblju netom prije i tijekom trenutne svjetske financijske krize. Uz primjenu standardno korištenih VaR modela, u ovom radu ispitujemo...
| Permalink: | http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000754067 |
|---|---|
| Matična publikacija: |
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci 27 (2009), 1 ; str. 149-170 |
| Glavni autor: | Žiković, Saša (-) |
| Ostali autori: | Aktan, Bora (-) |
| Vrsta građe: | Članak |
| Jezik: | eng |
| Predmet: | |
| Online pristup: |
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci |