A Copula-GARCH model
U ovom smo istraživanju razvili novi dvodimenzionalni Copula-GARCH model. Ovu vrstu dvodimenzionalnih procesa karakterizira zavisna struktura stvorena koristeći spojnu funkciju (kopulu). Za marginalne gustoće koristili smo GARCH(1,1) model s inovacijama preuzetim iz t- Student distribucije. Model se...
| Permalink: | http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000763048/Details |
|---|---|
| Matična publikacija: |
Ekonomska istraživanja 23 (2010), 2 ; str. 1-10 |
| Glavni autor: | Necula, Ciprian (-) |
| Vrsta građe: | Članak |
| Jezik: | eng |
| Predmet: | |
| Online pristup: |
Ekonomska istraživanja |
| LEADER | 01622caa a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | NSK01000763048 | ||
| 003 | HR-ZaNSK | ||
| 005 | 20120430091816.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 110324s2010 ci | |||| ||eng | ||
| 035 | |a (HR-ZaNSK)000763048 | ||
| 040 | |a HR-ZaNSK |b hrv |c HR-ZaNSK |e ppiak | ||
| 041 | 0 | |a eng |b hrv | |
| 042 | |a croatica | ||
| 044 | |a ci |c hr | ||
| 080 | |a 336 |2 MRF 1998. | ||
| 100 | 1 | |a Necula, Ciprian | |
| 245 | 1 | 2 | |a A Copula-GARCH model / |c Ciprian Necula. |
| 300 | |b Ilustr. | ||
| 504 | |a Bibliografija: 19 jed. | ||
| 520 | |a U ovom smo istraživanju razvili novi dvodimenzionalni Copula-GARCH model. Ovu vrstu dvodimenzionalnih procesa karakterizira zavisna struktura stvorena koristeći spojnu funkciju (kopulu). Za marginalne gustoće koristili smo GARCH(1,1) model s inovacijama preuzetim iz t- Student distribucije. Model se može lako proširiti koristeći sofisticiranije procese za marginalne gustoće. Statička specifikacija modela pretpostavlja da zavisna struktura dva niza podataka ne varira u vremenu te tako podrazumijeva da su parametri spojne funkcije konstantni. S druge strane, dinamička specifikacija eksplicitno određuje dinamiku ovih parametara. Ekonometrijski procjenjujemo parametre dvije specifikacije koristeći razne spojne funkcije, uz naglasak na mješavinu između Gumbelove i Claytonove kopule | ||
| 653 | 0 | |a Copula-GARCH model |a Volatilnost |a Zavisna struktura | |
| 773 | 0 | |t Ekonomska istraživanja |x 1331-677X |g 23 (2010), 2 ; str. 1-10 | |
| 981 | |b B01/10 |p CRO | ||
| 998 | |a rado110324 |c vol1120430 | ||
| 856 | 4 | 2 | |u http://hrcak.srce.hr/ekonomska-istrazivanja |y Ekonomska istraživanja |