A Copula-GARCH model
U ovom smo istraživanju razvili novi dvodimenzionalni Copula-GARCH model. Ovu vrstu dvodimenzionalnih procesa karakterizira zavisna struktura stvorena koristeći spojnu funkciju (kopulu). Za marginalne gustoće koristili smo GARCH(1,1) model s inovacijama preuzetim iz t- Student distribucije. Model se...
| Permalink: | http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000763048/Description |
|---|---|
| Matična publikacija: |
Ekonomska istraživanja 23 (2010), 2 ; str. 1-10 |
| Glavni autor: | Necula, Ciprian (-) |
| Vrsta građe: | Članak |
| Jezik: | eng |
| Predmet: | |
| Online pristup: |
Ekonomska istraživanja |