The estimate of the market risk by the application of historical simulation method in the period of growth of stock exchange indices on Belgrade stock exchange
U Srbiji je postojao period rasta investicija, koji se odražavao i na rast burzovnih pokazatelja. Cilj ovoga rada je da procijeni tržišni rizik u periodu rasta burzovnih pokazatelja na srpskom tržištu, primjenom metoda povijesne simulacije, na portfolio koji se sastoji od svih akcija kojima se konti...
| Permalink: | http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000763238/Details |
|---|---|
| Matična publikacija: |
Ekonomska istraživanja 23 (2010), 3 ; str. 82-95 |
| Glavni autor: | Obadović, Milica D. (-) |
| Ostali autori: | Maksimović, Rado (-), Obadović, Mirjana M. |
| Vrsta građe: | Članak |
| Jezik: | eng |
| Predmet: | |
| Online pristup: |
Ekonomska istraživanja |
| LEADER | 01781caa a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | NSK01000763238 | ||
| 003 | HR-ZaNSK | ||
| 005 | 20120430090632.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 110325s2010 ci | |||| ||eng | ||
| 035 | |a (HR-ZaNSK)000763238 | ||
| 040 | |a HR-ZaNSK |b hrv |c HR-ZaNSK |e ppiak | ||
| 041 | 0 | |a eng |b hrv | |
| 042 | |a croatica | ||
| 044 | |a ci |c hr | ||
| 080 | |a 33 |2 MRF 1998. | ||
| 080 | |a 336 |2 MRF 1998. | ||
| 100 | 1 | |a Obadović, Milica D. | |
| 245 | 1 | 4 | |a The estimate of the market risk by the application of historical simulation method in the period of growth of stock exchange indices on Belgrade stock exchange / |c Milica D. Obadović, Rado Maksimović, Mirjana M. Obadović. |
| 300 | |b Ilustr. | ||
| 504 | |a Bilješke uz tekst ; bibliografija: 32 jed. | ||
| 520 | |a U Srbiji je postojao period rasta investicija, koji se odražavao i na rast burzovnih pokazatelja. Cilj ovoga rada je da procijeni tržišni rizik u periodu rasta burzovnih pokazatelja na srpskom tržištu, primjenom metoda povijesne simulacije, na portfolio koji se sastoji od svih akcija kojima se kontinuirano trgovalo na Beogradskoj burzi a za koje su u danom trenutku postojali potrebni podaci, obzirom da je srpsko burzovno tržište bilo mlado tj. praktično u nastajanju. Izvršena je verifikacija modela na više nivoa pouzdanosti koja je pokazala da je model podcijenio postojeći rizik na nivou pouzdanosti od 99% | ||
| 653 | 0 | |a Tržišni rizik |a VaR |a Financijsko tržište |a Metoda povijesne simulacije | |
| 700 | 1 | |a Maksimović, Rado | |
| 700 | 1 | |a Obadović, Mirjana M. | |
| 773 | 0 | |t Ekonomska istraživanja |x 1331-677X |g 23 (2010), 3 ; str. 82-95 | |
| 981 | |b B01/10 |p CRO | ||
| 998 | |a rado110325 |c vol1120430 | ||
| 856 | 4 | 2 | |u http://hrcak.srce.hr/ekonomska-istrazivanja |y Ekonomska istraživanja |