Analiza vremenskih nizova zasnovana na kompleksnim mrežama : diplomski rad - Mrčela, Lovre (L. Mrčela, 2017)
Sažetak na hrvatskom: U ovom radu istražene su metode za analizu financijskih vremenskih nizova, temeljene na algoritmu statističke arbitraže. Rezultati istraživanja zaokruženi su u samostalan algoritam za simulaciju trgovanja vrijednosnicama temeljenu na povijesnim podacima, i trgovanje vrijednosnicama nad podacima koji dolaze u stvarnom vremenu. Ulazne podatke za algoritam čini kretanje cijena nekog broja vrijednosnica u nekom razdoblju. Na temelju njih, konstruira se kompleksna mreža koja opisuje odnos vrijednosnica u svakom vremenskom koraku. Iz dobivene mreže procjenjuje se poredak vrijednosnica po preferenciji i računa se pouzdanost same procjene poretka. Konačno, na temelju poretka i pouzdanosti njegove procjene konstruira se portfelj koji čine vrijednosnice s najvećom preferencijom. Algoritam je simuliran nad stvarnim povijesnim podacima i polučio je uspješne rezultate. Iako su istraženi specijalno financijski vremenski nizovi, korišteni matematički i statistički postupci koji su korišteni lako mogu poslužiti i u druge svrhe.