Predviđanje volatilnosti pomoću neuronskih mreža : diplomski rad - Vinković, Damjan (D. Vinković, 2018)
Sažetak na hrvatskom: Istraživači već godinama ulažu velike napore kako bi iskoristili stalna poboljšanja u tehnologiji da optimiziraju načine donošenja odluka pri obradi velikih količina podataka pomoću kojih bi predvidjeli aspekte financijskih tržišta i povećali povrate. Neuronske Mreže omogućavaju fleksibilan način u istraživanju dinamika na ekonomskim i financijskim tržištima. Glavni problem s kojim se istraživači susreću pri korištenju takvih naprednijih modela je manjak fundamentalnog ekonomskog znanja pri biranju ulaza u model. Ovaj rad predstavlja novi model ulančanih neuronskih mreža kako bi se predvidjela volatilnost S&P 500 indeksa. Specifičnost je korištenje fundamentalno objašnjenih vremenskih serija kao ulaza u model, te valuacija predikcije volatilnosti s obzirom na referentne GARCH i VIX pokazatelje.